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12月27日，連續上漲多日的30年期國債期貨上午開盤后，迅速沖高，隨即出現單邊下行態勢。截至發稿，30年期國債期貨跌0.2%至101.67元，而30年期現券下行0.5個基點至2.8625%。

隨著該品種的快速下行，多項套利策略可能由此獲利，尤其是正套策略的勝率明顯提高。一位資深市場人士向記者解釋，所謂正套策略是指賣空國債期貨、同時買入現券持有至期貨合約到期交割，期貨和現貨的頭寸比為一比一。

不過多位市場人士也提醒，在30年期和10年期現券利差，以及10年期和2年期現券利差極致走窄的背景下，目前長久期利率債性價比已經很低。

“本輪利率曲線先走平后走陡，或許是債券市場牛市的尾聲的標志。不過，未來也不排除會出現超預期降息的可能。”一位券商自營投資經理說。