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近日，華夏基金經理孫蒙接受采訪時表示，AI智能輔助選股策略可理解為，通過算法輔助投資經理相對客觀尋找一個可能的最優解。
孫蒙本碩先后畢業于北京大學物理專業和加州大學洛杉磯分校電子工程專業，具備9年證券從業經驗和超過3年公募基金管理經驗，多年來專注量化投資，將創新型的人工智能算法視作研究市場的手段與工具。
近年來，隨著國家政策加持與經濟復蘇預期逐漸明朗，中小企業長期投資價值不斷提高，中證500指數迎來投資機會。孫蒙管理的華夏中證500 指數增強基金憑借智能輔助研究的策略優勢，成為投資者把握指數機遇的投資工具之一。數據顯示，截至今年三季度末，華夏中證500指數增強A自成立以來收益回報達73.07%，同期業績比較基準為11.43%，超額收益高達61.64%。
孫蒙復盤了該指數基金取得超額收益的原因。一方面，區別于以往傳統基本面、量化分析手段僅能處理有限數據、機會挖掘能力取決于個人能力，人工智能的數據處理能力不僅可快速完成歷史行情走勢、行業數據等多重維度的數據處理，還可實時更新數據，完成對組合持倉、預期收益及調整策略的實時生成，協助基金經理快速完成策略調整。
另一方面，產品的超額收益同樣來源于數據，AI智能輔助選股策略從基本面出發，形成對市場更好的定價。在投資過程中，基金經理可以不斷尋找投資性價比較高的標的，剔除已投資的、性價比較低的標的，力求獲取個股層面的超額收益。
在孫蒙看來，基金經理無法控制指數本身的貝塔，卻可控制超額收益的風險。風控方面將更多針對超額收益，希望通過嚴格控制行業偏離與風格偏離，盡量避免因行業熱點輪動以及市場風格對超額收益造成的影響。
“隨著策略進一步成熟，我們將這類策略應用到更廣泛的產品形態，以滿足不同客戶的需求。”據孫蒙介紹，除了指數增強，還包括主動權益以及針對高凈值客戶的專戶產品。比如，基金專戶的規模穩定性更強，規模適中，在策略中加入更多高頻量化數據，有助于捕捉市場機會，提高投資勝率。主動權益相較于指數增強，在個股的集中度上略有差異，會給客戶帶來不一樣的持基體驗。
