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上證報中國證券網訊 近期，上海華證指數信息服務有限公司發布的《中國ESG基金發展報告》顯示，近年來，我國ESG基金的數量和規模大幅增長。從管理方式來看，當前我國指數型ESG基金迎來爆發式增長；債券型基金雖然起步較晚，但是發展較快；而從基金主題來看，自2020年開始，我國的“純ESG”和“碳中和主題”基金增長較快。指數型ESG基金迎來爆發式增長報告數據顯示，ESG基金數量從2020年底的44只增加到2023年底的162只，年復合增長率為54.4%；ESG基金規模從2020年底的594.9億元增加到2023年底的942.6億元，年復合增長率為16.6%。該報告稱，從管理方式看，主動型基金在數量和規模上占比更高,而被動指數型基金增長較快。截至2023年12月31日，主動型基金有101只，規模為756億元；被動型基金有61只，規模為186.6億元，3年復合增長率超100%。報告表示，近三年，以跟蹤某只指數的被動指數型基金在數量和規模也大幅上升，這些基金主要跟蹤碳相關指數和綠色債券指數，其中碳中和指數基金成立時規模超過160億元，綠色債券指數基金成立時規模達80億。債券型ESG基金近3年發展較快報告數據顯示，截至2023年12月31日，股票型基金共78只，占ESG基金數量的48.1%；混合型基金共71只，占比43.9%；債券型基金共13只，占比8%。按管理規模，股票型與混合型合計占比81%，債券類基金占比19%。國內第一只債券型ESG基金于2018年發行設立，2020年底前市場上僅有2只債券型ESG基金，但自2021年起共新發行成立13只債券型基金，截至去年12月底的總規模為176億，單只基金平均規模較大達13.5億。“純ESG”和“碳中和主題”基金增長較快報告表示，2020年9月我國提出雙碳目標后，低碳/碳中和基金和純ESG基金增長較快，以權益型基金為主。截至2023年12月31日，低碳/碳中和基金的數量和規模占比最大，分別為達44.4%和42.4%，共有72只基金，其中主動型47只，被動型25只；其次為純ESG基金，數量和規模分別占比23.5%和12.3%，共有38只基金，其中24只是主動型，14只是被動型。從投資策略看，以被動型基金為例，相較于歐美以正面篩選和ESG整合為主流ESG投資策略，國內大多數ESG被動基金都是跟蹤ESG基準指數，即剔除樣本池中ESG得分較低的股票。此外，據該報告表示，國內低碳/碳中和基金還需設定與基準指數的減碳目標及每年的自脫碳目標。報告稱由于過去國內碳排放信息披露的不完善，國內低碳/碳中和主題基金并沒有設定明確的減碳定量目標，而歐盟已針對指數供應商出臺《歐盟基準條例》，對指數的加權碳強度設定了最低減碳目標，在美國，Blackrock也已發行跟蹤MSCI低碳目標指數的被動型基金，該指數減碳目標是比基礎樣本空間的加權碳排放下降20%。（王敬博）
